Classe Multi-Asset.
O que é uma 'Classe Multi-Ativos'
Uma classe multiasset, também conhecida como classe de ativos múltiplos ou fundo multiasset, é uma combinação de classes de ativos (como dinheiro, ações ou títulos) usada como investimento. Um investimento de classe multiasset contém mais de uma classe de ativo, criando assim um grupo ou portfólio de ativos. Os pesos e tipos de classes variam de acordo com o investidor individual.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Classe Multi-Asset'
Fundos de Tolerância a Riscos.
Muitas empresas de fundos mútuos oferecem fundos de alocação de ativos projetados para atuar de acordo com a tolerância de risco do investidor. Os fundos podem variar de agressivo para conservador na natureza. Um fundo de estilo agressivo teria uma alocação muito maior para ações, com talvez até 100%. O fundo de 85% do Fidelity Asset Manager (“FAMRX”) é um exemplo de um fundo agressivo. O fundo é projetado para manter 85% da alocação do fundo em ações e 15% entre renda fixa e caixa. Para investidores conservadores, a alocação de um fundo teria uma concentração significativamente maior em renda fixa. O fundo de 20% do Fidelity Asset Manager (“FASIX”) tem 20% em ações, 50% em renda fixa e 30% em fundos do mercado monetário de curto prazo.
Fundos de data prevista.
Os fundos de data-alvo são fundos multiasset que alteram a alocação de acordo com o horizonte de tempo do investidor. Os investidores selecionariam o fundo que espelharia seu horizonte de tempo pessoal. Por exemplo, um investidor que não se aposentar por mais de 30 anos deve selecionar um dos 2045 ou mais fundos-alvo. Quanto mais tarde a data do fundo, mais agressivo é o fundo devido ao horizonte temporal mais longo. Um fundo-alvo de 2050 tem mais de 85 a 90% em ações e o restante em renda fixa ou mercado monetário.
Um investidor cujo horizonte de tempo é significativamente mais curto selecionaria um dos fundos de vencimento mais recentes. Alguém que se aposentar em cinco anos teria um fundo de data-alvo com um nível mais alto de renda fixa para reduzir o risco geral e se concentrar na preservação do capital.
Os fundos para datas-alvo são benéficos para os investidores que não querem se envolver na escolha de uma alocação adequada de ativos. À medida que o investidor envelhece e o horizonte de tempo diminui, o mesmo acontece com o nível de risco do fundo da data-alvo. Com o passar do tempo, o fundo gradualmente se move de ações para renda fixa e mercado monetário automaticamente.
Veja se você pode criar seu próprio mix de investimentos lendo Fundos Multiasset ou seu próprio mix?
Estratégias de negociação com vários ativos
Agora você pode negociar & hedge, e ações globais, opções, futuros, forex e renda fixa usando uma plataforma de negociação de alta capacidade e multi-ativos. O InfoReach TMS (Trade Management System) e sua versão de venda (InfoReach Sell-Side TMS) suportam negociações automatizadas, algorítmicas e manuais de classes de ativos em mercados e geografias.
Com uma interface front-end uniforme, nosso software simplifica a complexidade de negociar múltiplos produtos com várias contrapartes. E a nossa infra-estrutura neutra independente permite a conexão a destinos globais ilimitados de sua escolha através de um gateway.
Ampla amplitude de cobertura de instrumentos.
Construído a partir do zero com uma arquitetura verdadeira e independente de ativos, nosso EMS oferece a funcionalidade de ativos cruzados e ativos específicos para suportar propósitos, estilos e estratégias comerciais praticamente ilimitados. A funcionalidade de negociação de pares, spreads e listas e os tipos de pedidos especializados permitem que os comerciantes aumentem a eficiência do comércio e apliquem estratégias complexas em todos os tipos de produtos.
Independente de seu toque pessoal ou de baixo contato, do lado da compra ou do lado da venda, você pode gerenciar e automatizar toda a sua atividade global de negociação com vários ativos a partir de um centro de operações centralizado.
Acesso a ferramentas avançadas de negociação.
Tanto o InfoReach TMS quanto o Sell-Side TMS fornecem acesso a uma ampla gama de ferramentas para melhorar a execução do comércio para & ndash; e através de & ndash; classes de ativos, incluindo:
Algoritmos pré-construídos para estratégias de execução populares que podem ser facilmente customizados usando nosso código-fonte. Ambiente de desenvolvimento de caixa preta para você criar, fazer back-teste e usar estratégias de negociação proprietárias. Acesso a algoritmos de execução de mais de 40 corretores globais e provedores de terceiros. Análises pré / in / pós-negociação e TCA em tempo real.
Para saber mais sobre nossas plataformas de negociação de vários ativos, visite:
O InfoReach TMS e o OEMS também suportam negociação de múltiplos e múltiplos ativos em vários mercados. Você pode negociar ações globais, opções, futuros, forex e renda fixa de um centro comercial centralizado.
Crie um ambiente comercial personalizado.
Embora nosso software de negociação de múltiplos ativos forneça a maior parte de sua funcionalidade pronta para o comércio “pronta para uso”, ele pode ser personalizado para atender às suas necessidades específicas de gerenciamento e execução de negócios. Com sua escolha de instalação ou hospedagem no local em qualquer um dos nossos data centers globais, o InfoReach facilita a atualização e atualização de sua tecnologia de negociação.
Todas as nossas soluções podem ser personalizadas e entregues em uma plataforma unificada de negociação de vários ativos que atenda às suas necessidades específicas de gerenciamento e execução de negócios. Ou você pode escolher componentes tecnológicos selecionados para serem utilizados independentemente e / ou integrados em seus sistemas existentes.
Com sua escolha de instalação ou hospedagem no local em qualquer um dos nossos data centers globais, a InfoReach facilita a atualização para a melhor tecnologia de negociação automatizada.
Estratégias de negociação com vários ativos
Um amplo conjunto de algoritmos de negociação personalizáveis.
Multi-Ativos e Multi-Moeda.
Lida com ações, FX, opções e futuros.
Negociação de Cesta.
Rebalanceamento de Portfólio e um Conjunto Robusto de Algoritmos de Arbitragem de Índice e ETF.
Principais recursos e amp; Benefícios
O algoritmo VWAP começa com um perfil histórico da porcentagem de negociação de ações durante os subintervalos do dia de negociação, incluindo os leilões de abertura e fechamento. Essa curva histórica é atualizada dinamicamente durante o dia, levando em conta a negociação real feita até o momento naquele dia. Esta curva VWAP dinâmica pode aumentar o desempenho do VWAP em aproximadamente 10%, onde o desempenho é medido em termos de desvio do VWAP.
As ordens podem ser executadas durante todo o dia de negociação, com ou sem participação nos leilões, ou podem ser executadas durante qualquer subintervalo do dia de negociação. O horário de início e término do horário do pedido e a participação nos leilões são fornecidos por meio de tags FIX ou pela seleção de opções na tela de entrada de troca fornecida pela FlexTrade. As ordens executadas no dia de negociação não participam do leilão de abertura ou de fechamento.
Participação no Mercado / Porcentagem de Volume.
Porcentagem de volume executa um pedido como uma porcentagem do volume de negociação nos mercados. Para nomes líquidos, esse tipo de estratégia tem um risco de sinalização mínimo, a menos que a taxa de participação seja alta. Para ações ilíquidas, entretanto, há um tremendo risco de sinalização se alguém deseja negociar toda vez que uma impressão atinge a fita. O algoritmo de participação de porcentagem da FlexTrade muda dinamicamente sua operação dependendo da liquidez subjacente da ação. Em ações ilíquidas, o algoritmo tem o cuidado de evitar a negociação "eu também" que sinaliza claramente a presença de um algoritmo de participação percentual no mercado.
Escassez de Implementação.
O déficit de implementação minimiza o compromisso entre o impacto no mercado de executar imediatamente um pedido versus o risco de desvio do mercado se o pedido demorar muito para ser executado. O agendador de negociação de portfólio FlexEdge da FlexTrade fornece o modelo de risco, que, em combinação com o algoritmo de participação de mercado, fornece uma solução exclusiva de déficit de implementação que otimiza novamente a programação a cada 15 minutos.
Opções Multi-Leg.
O algoritmo de multi-leg opções permite que os comerciantes definam spreads personalizados envolvendo até seis opções, cada uma das quais pode ter um instrumento subjacente diferente. Ao negociar spreads padrão, o algoritmo também fornece roteamento dinâmico de ordens de dispersão entre carteiras de ordens complexas e mercados individuais, encaminhando o volume da ordem para os mercados que fornecem as maiores taxas de preenchimento.
O algoritmo Time Slice executa uma ordem ao longo de um intervalo fixo de tempo, executando a ordem o mais uniformemente possível, minimizando a sinalização para o mercado.
Programa o número aleatório de fatias a serem acionadas em intervalos aleatórios com quantidades aleatórias. A randomização é um método fundamental usado para evitar a sinalização. O algoritmo está disposto a postar, ganhando o spread e o desconto de fabricante / comprador sempre que possível. As encomendas são concluídas, a menos que a ordem limite seja afastada do mercado. Encaminhamento é preço de execução / taxa de desconto sensível e personalizável pelo cliente.
Pares / Spreads.
Este é um algoritmo geral de negociação de múltiplos ativos e várias moedas para dois instrumentos. O termo “par comercial” descreve uma negociação na qual dois instrumentos são negociados em unidades monetárias iguais (ou uma proporção de unidades monetárias) e um “spread commercial” refere-se a uma transação na qual os dois instrumentos são negociados em uma proporção de ações ou contratos.
O algoritmo pode ser usado para esses tipos de negociações:
Parear a negociação em uma base nocional de moeda Arbitragem de risco Depósito de negociação Futuro Arbitragem Futuros vs. ETF Arbitragem Calendário futuro e spreads Bull / Bear Conversão Obrigação Arbitragem Garantia Arbitragem Qualquer tipo de opção distribuída em dois instrumentos com qualquer tipo de spread grego (por exemplo, spread de volatilidade)
Opções Volatilidade.
O algoritmo de volatilidade de opções fornece aos negociadores a capacidade de negociar opções em uma base de volatilidade (em oposição à base de preço).
Fazendo Mercado ETF.
Esse algoritmo fornece aos comerciantes cálculos de valor real e a capacidade de negociar os constituintes ou o ETF subjacente.
O pioneiro da indústria e líder global em sistemas de negociação de gerenciamento neutro, execução e gerenciamento de ordens para ações, câmbio, opções, futuros e títulos de renda fixa.
MultiCharts 11.
Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Veja por si mesmo.
Novas resoluções personalizadas em qualquer tipo de gráfico. Crie seus próprios ou importe os já existentes com facilidade Relatório de Otimização Walk-Forward agora mais funcional A análise de Monte Carlo expandiu o estilo de gráfico New Imbalance Delta para mais insights Backup & amp; Restaure seus dados com um clique Automatize as exportações de dados agendados Mais ferramentas de desenho do Pitchfork fornecem mais opções de análise.
Plataforma de negociação MultiCharts.
Software de negociação para gráficos automatizados, backtesting e multi-broker.
MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada.
Independentemente de você precisar de software de troca de dias ou de investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir suas metas de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integradas, negociação com um clique do gráfico e do DOM, backtesting de alta precisão, força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas fundamentais à sua disposição.
Сhoice de corretores e feeds de dados.
A liberdade de escolha tem sido a ideia motriz dos nossos MultiCharts e você pode vê-los na ampla variedade de feeds e intermediários de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você goste - essa é a vantagem do MultiCharts.
Análise Gráfica.
A criação de gráficos é tão importante porque é como você interage com o mercado. Analisar e reagir a movimentos rápidos de preços requer instrumentos de gráficos confiáveis e precisos.
Escolha de corretores e feeds.
Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades.
Negociação automatizada.
Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. A negociação automatizada é muito mais rápida que um ser humano.
Scanner de mercado em tempo real.
Conhecida como “screener” ou “quote board”, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos do mercado em uma janela para encontrar oportunidades lucrativas.
EasyLanguage amigável.
O EasyLanguage é uma linguagem padrão do setor para estratégias e indicadores de programação. Foi feito especificamente para os comerciantes; A principal vantagem é que você pode começar em minutos.
O EasyLanguage é uma linguagem de programação desenvolvida pela TradeStation Securities. É uma linguagem popular porque é fácil de aprender sem treinamento especializado, mas, ao mesmo tempo, é muito poderosa para fins comerciais. A popularidade dessa linguagem é tão difundida que pode ser considerada a linguagem de programação padrão na indústria de negociação.
O código EasyLanguage está em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que significa que possui uma das maiores coleções de ideias de negociação do mundo já implementadas. Os indicadores e estratégias do EasyLanguage estão amplamente disponíveis em toda a Internet e nas principais publicações de negociação, o que dá a todos os usuários do MultiCharts uma vantagem sobre as pessoas que usam outras plataformas.
Negociação de carteira.
Backtesting está aplicando uma estratégia aos dados históricos para ver "como você teria feito". O backtesting de portfólio permite projetar e testar estratégias em vários símbolos.
Todos os recursos.
Comentários e prêmios.
Nosso software de negociação ganhou vários prêmios e foi amplamente revisado na imprensa.
Prêmio de escolha dos membros de 2012.
Melhor software para comerciantes de sistemas mecânicos; Melhor software de análise técnica.
Análise técnica de 2011 do prêmio de escolha de ações e leitores de mercadorias.
Software analítico independente semi-finalista $ 1.000 e acima.
Junte-se a mais de 10.000 clientes em 175 países.
Convidamos você a experimentar nossa plataforma de negociação gratuitamente por 30 dias sem quaisquer obrigações ou restrições. Preencha este formulário para receber as instruções de download e instalação por e-mail imediatamente.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.
A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
Estratégias de negociação com vários ativos
O mundo financeiro passou por várias mudanças nas últimas décadas. No passado, a negociação era algo em que apenas os "meninos" participavam. Apenas os grandes bancos de investimento, como o JP Morgan, o Goldman Sachs e o Bank of America, estavam envolvidos no mundo dos negócios. Os bancos se tornaram grandes conglomerados. Hoje, qualquer pessoa de qualquer país pode negociar confortavelmente em suas próprias casas. A tecnologia ajudou pessoas de todo o mundo a participarem do negócio multimilionário por dia. Pessoas como eu e você tudo o que precisamos é de um computador, conexão com a internet e alguns dólares para começar. Ao mesmo tempo, tornou-se mais fácil para pessoas de todo o mundo negociar vários ativos, o que não era possível no passado. Por exemplo, é possível que um jovem no Zimbábue ou no Chile possua ações do Facebook ou da Microsoft fazendo vários cliques. Como escrevi no passado, existem muitas estratégias que alguém pode usar para ganhar dinheiro como trader. Escrevi sobre hedge, escalpelamento e valorização de investimentos, entre outras estratégias. Neste artigo, vou escrever sobre negociação de ativos múltiplos e como um trader pode capitalizá-lo para obter bons lucros. Correlações de múltiplos ativos A correlação é um aspecto importante na negociação de múltiplos ativos. Correlação é simplesmente um relacionamento entre dois ativos. Por exemplo, o ativo A pode ter uma correlação direta com o ativo B, de modo que quando A aumenta, B segue o exemplo. Em segundo lugar, os ativos podem ser inversamente correlacionados quando o ativo A subir quando o ativo B cair. Finalmente, os ativos podem não ter qualquer correlação. Em um cenário como esse, o ativo A não influenciará o ativo B de nenhuma maneira. Um bom exemplo de correlação direta existe entre o ouro e o dólar. Um gráfico de longo prazo entre os dois mostra que o gráfico do dólar subirá sempre quando o dólar se fortalecer. Outra correlação que está acontecendo neste ano é entre os preços do petróleo e os principais índices globais. Como mostra o gráfico abaixo, a média industrial da Dow Jones está acompanhando os movimentos do petróleo.
Como trader, essas correlações são muito importantes. Na verdade, alguns traders fizeram uma quantidade significativa de dinheiro concentrando-se apenas em correlações. Isto é ainda mais amplificado pelo fato de que os mercados financeiros hoje são globais e os comerciantes são capazes de acompanhar de perto o que está acontecendo em todas as partes do mundo. Diariamente, os mercados asiáticos são os primeiros a abrir. Como trader, você deve sempre olhar para os acontecimentos nos mercados asiáticos antes de fazer qualquer negociação. Isto é simplesmente porque os acontecimentos na Ásia mostraram influenciar os mercados financeiros globais durante o dia. No primeiro dia de negociação deste ano, o mercado chinês caiu 7%, acionando o disjuntor a ser iniciado. O disjuntor parou toda a negociação durante o dia. Quando os mercados abriram na Europa e nos EUA, os mercados correspondiam a um menor nível. Portanto, um comerciante que vendesse a descoberto as maiores médias durante o dia teria ganho muito dinheiro. Outra estratégia durante esses pânicos é comprar os refúgios seguros. No mercado financeiro, os portos seguros são os tesouros e o ouro dos Estados Unidos. Os investidores sacam o dinheiro dos mercados voláteis para os portos seguros. O mercado de petróleo é outra oportunidade fundamental que um comerciante pode usar para ganhar dinheiro. Basicamente, existem três maneiras principais de olhar para o petróleo. Um, um pode trocar o petróleo como uma mercadoria. É aqui que você negocia os principais benchmarks de petróleo, como Brent e WTI. Em segundo lugar, pode-se decidir negociar as empresas petrolíferas como Total, Exxon Mobil e Chevron. Terceiro, pode-se negociar indústrias diretamente afetadas pelos preços do petróleo, como as indústrias de transporte aéreo. Por fim, pode-se negociar os índices globais como NASDAQ e Dow Industrials. O mercado de petróleo abre durante os mercados asiáticos. Se os mercados de petróleo abrem em baixa, normalmente há um efeito espiral entre os ativos acima mencionados. Por exemplo, se os preços do petróleo caírem a descoberto, isso significará que empresas petrolíferas como a Chevron terão lucros reduzidos, reduzindo assim o preço das ações. Ao mesmo tempo, os índices de referência serão menores devido ao papel significativo das empresas de petróleo nesses benchmarks. Além disso, quando os preços do petróleo são mais baixos, as companhias aéreas farão economias para obter melhores lucros. Isso levará a preços mais altos das ações. Embora essa teoria tenha funcionado muitas vezes, é importante notar que ela não funciona o tempo todo. Isto é simplesmente porque geralmente existem muitos fatores subjacentes que afetam os movimentos de preços. Por exemplo, se os preços do petróleo sobem na Ásia em aberto e, em seguida, o Total reporta ganhos e orientação fracos, as chances são de que as ações cheguem mais baixas. Portanto, é importante aprender os fundamentos dos dois ativos que você deseja usar. Aqui, você deve ler as notícias sobre a empresa e verificar se a empresa divulgará os ganhos durante o dia. Você também deve ler sobre qualquer novo acionista influente que tenha declarado uma posição na empresa.
Plataformas de negociação multi-ativos: suando seus ativos.
Como as empresas de buy-side têm buscado diversificar suas estratégias de investimento e incluem novas classes de ativos, suas tecnologias de negociação já foram consideradas insatisfatórias. Mas, como Gene Mitchell, da Linedata, explica, a ajuda está à mão na forma de plataformas de negociação de ativos cruzados.
Por mais de 10 anos, o lado da compra vem discutindo uma transição para plataformas de negociação de ativos cruzados. Porque agora?
Existem três drivers para plataformas de negociação de ativos cruzados e consolidação de plataformas: crescimento, custos e conformidade.
Crescimento no uso de produtos derivados: os derivativos não são mais considerados "alternativos" ativos e são cada vez mais uma parte da estratégia mais ampla de gestão e negociação de carteiras. O uso de sistemas diferentes para negociar esses instrumentos cria desafios para as empresas que buscam ganhar exposição no ponto de preço mais baixo, se envolver em hedge ou alcançar a melhor execução em portfólios usando diferentes instrumentos para exposição.
Custos: O enorme custo de suportar vários aplicativos e a crescente complexidade desses aplicativos em um ambiente em que o mercado está evoluindo rapidamente e a equipe e os orçamentos de TI estão sendo muito controlados, está levando as empresas a racionalizar suas soluções existentes.
Conformidade: as regras baseadas em exposição exigem uma visão geral das classes de ativos, incluindo Ucits, regras de venda a descoberto, regras de concentração percentual e regras internas. Atender aos requisitos de conformidade está se tornando cada vez mais complicado e praticamente impossível com plataformas diferentes.
Ao fazer essa transição, como as empresas que já estão sob análise de custos de TI compensam a despesa adicional dentro de seus orçamentos existentes?
É justamente por causa desse escrutínio que as empresas estão fazendo a transição para uma única plataforma de negociação com vários ativos. O custo contínuo de manutenção de vários sistemas supera em muito o custo único de consolidação. Isso não é segredo e algo que o lado da compra já conhece há algum tempo, embora a tecnologia do passado não tenha conseguido acomodá-lo. À medida que a tecnologia das plataformas de negociação evoluiu para suportar o comércio de múltiplos ativos, as empresas agora estão capacitadas para fazer a transição. Imagine a redução de custos em custos de licença, hardware, pessoas, processos e datacenters que uma empresa pode realizar combinando quatro sistemas separados em diferentes tecnologias e bancos de dados em uma única plataforma. O desafio para muitos é superar esse custo de conversão e criar suporte para o retorno do investimento de longo prazo e benefícios comerciais. Tudo isso requer um forte campeão e apoio do chefe de tecnologia.
Quais são os principais benefícios de se mudar para essa plataforma?
Uma mesa consolidada de múltiplos ativos está em uma posição ideal para identificar pressões de mercado ou dificuldades pendentes, a fim de atender aos requisitos de gerenciamento de portfólio, mas ainda realizar uma verdadeira melhor execução para o cliente. Os gerentes de portfólio precisam apenas identificar as exposições desejadas para os especialistas em negociação para determinar o método ideal de obter essa exposição. Para atender a essa necessidade, os traders precisam de uma única plataforma que seja flexível o suficiente para receber uma ordem de exposição genérica com todos os recursos para executar esse pedido por meio de ações em dinheiro, futuros, swaps de retorno total, contratos por diferença ou opções. A evolução do mercado também está fomentando a convergência entre o que eram historicamente diferentes requisitos de mesa de ativos. Para os traders de renda fixa e derivativos, a evolução do comércio eletrônico veio para ficar. Para os corretores, o uso de derivativos não mostra sinais de desaceleração. Tudo isso significa que os operadores que operam em silos históricos têm muito a aprender uns com os outros à medida que esses mundos começam a colidir.
Podemos razoavelmente esperar embarcar em projetos de negociação de ativos cruzados sem antes garantir que os dados que alimentam todos os seus sistemas de recebimento de dados sejam limpos e confiáveis?
Veja o problema dos dados ao contrário. A medida em que você captura mais dados no momento da geração e execução do pedido reduz a necessidade de enriquecimento de dados nos aplicativos subsequentes de recebimento de dados. A consolidação de plataformas realmente ajuda a garantir a integridade dos dados, reduzindo o número de esquemas de dados de referência diferentes, feeds e mapeamentos e reconciliações de dados subsequentes necessários para executar vários sistemas. Um grande desafio para as empresas hoje é normalizar os dados em vários sistemas. Dados provenientes de uma única fonte são inerentemente normalizados.
Qual é o tamanho do driver nessa conformidade?
A faixa de regulamentação nos últimos anos tem sido um fator essencial para a negociação de ativos cruzados e consolidação de sistemas. Reguladores há muito suspeitam que os gestores de ativos usam derivativos para contornar as restrições de conformidade, mas sem regras adequadas em torno desses instrumentos, eles ficaram sem poder. Os regulamentos agora evoluíram para acompanhar os mercados dinâmicos para fechar essas brechas e agora estão exigindo monitoramento baseado em exposição e substituindo os antiquados testes baseados em valor de mercado por um que esteja mais alinhado com os verdadeiros riscos. Por exemplo, um fundo Ucits que costumava usar swaps de retorno total em um fundo baseado em commodities para obter indiretamente a exposição a commodities, encontra-se em violação dos regulamentos devido aos novos requisitos de transparência desses instrumentos. A execução da conformidade pré-negociação em uma plataforma consolidada é mais eficiente e reduz as violações perdidas e os falsos positivos que, de outra forma, ocorrem ao agregar posições em várias plataformas.
Gene Mitchell é gerente de produto da Linedata Longview.
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O algoritmo VWAP começa com um perfil histórico da porcentagem de negociação de ações durante os subintervalos do dia de negociação, incluindo os leilões de abertura e fechamento. Essa curva histórica é atualizada dinamicamente durante o dia, levando em conta a negociação real feita até o momento naquele dia. Esta curva VWAP dinâmica pode aumentar o desempenho do VWAP em aproximadamente 10%, onde o desempenho é medido em termos de desvio do VWAP.
As ordens podem ser executadas durante todo o dia de negociação, com ou sem participação nos leilões, ou podem ser executadas durante qualquer subintervalo do dia de negociação. O horário de início e término do horário do pedido e a participação nos leilões são fornecidos por meio de tags FIX ou pela seleção de opções na tela de entrada de troca fornecida pela FlexTrade. As ordens executadas no dia de negociação não participam do leilão de abertura ou de fechamento.
Participação no Mercado / Porcentagem de Volume.
Porcentagem de volume executa um pedido como uma porcentagem do volume de negociação nos mercados. Para nomes líquidos, esse tipo de estratégia tem um risco de sinalização mínimo, a menos que a taxa de participação seja alta. Para ações ilíquidas, entretanto, há um tremendo risco de sinalização se alguém deseja negociar toda vez que uma impressão atinge a fita. O algoritmo de participação de porcentagem da FlexTrade muda dinamicamente sua operação dependendo da liquidez subjacente da ação. Em ações ilíquidas, o algoritmo tem o cuidado de evitar a negociação "eu também" que sinaliza claramente a presença de um algoritmo de participação percentual no mercado.
Escassez de Implementação.
O déficit de implementação minimiza o compromisso entre o impacto no mercado de executar imediatamente um pedido versus o risco de desvio do mercado se o pedido demorar muito para ser executado. O agendador de negociação de portfólio FlexEdge da FlexTrade fornece o modelo de risco, que, em combinação com o algoritmo de participação de mercado, fornece uma solução exclusiva de déficit de implementação que otimiza novamente a programação a cada 15 minutos.
Opções Multi-Leg.
O algoritmo de multi-leg opções permite que os comerciantes definam spreads personalizados envolvendo até seis opções, cada uma das quais pode ter um instrumento subjacente diferente. Ao negociar spreads padrão, o algoritmo também fornece roteamento dinâmico de ordens de dispersão entre carteiras de ordens complexas e mercados individuais, encaminhando o volume da ordem para os mercados que fornecem as maiores taxas de preenchimento.
O algoritmo Time Slice executa uma ordem ao longo de um intervalo fixo de tempo, executando a ordem o mais uniformemente possível, minimizando a sinalização para o mercado.
Programa o número aleatório de fatias a serem acionadas em intervalos aleatórios com quantidades aleatórias. A randomização é um método fundamental usado para evitar a sinalização. O algoritmo está disposto a postar, ganhando o spread e o desconto de fabricante / comprador sempre que possível. As encomendas são concluídas, a menos que a ordem limite seja afastada do mercado. Encaminhamento é preço de execução / taxa de desconto sensível e personalizável pelo cliente.
Pares / Spreads.
Este é um algoritmo geral de negociação de múltiplos ativos e várias moedas para dois instrumentos. O termo “par comercial” descreve uma negociação na qual dois instrumentos são negociados em unidades monetárias iguais (ou uma proporção de unidades monetárias) e um “spread commercial” refere-se a uma transação na qual os dois instrumentos são negociados em uma proporção de ações ou contratos.
O algoritmo pode ser usado para esses tipos de negociações:
Parear a negociação em uma base nocional de moeda Arbitragem de risco Depósito de negociação Futuro Arbitragem Futuros vs. ETF Arbitragem Calendário futuro e spreads Bull / Bear Conversão Obrigação Arbitragem Garantia Arbitragem Qualquer tipo de opção distribuída em dois instrumentos com qualquer tipo de spread grego (por exemplo, spread de volatilidade)
Opções Volatilidade.
O algoritmo de volatilidade de opções fornece aos negociadores a capacidade de negociar opções em uma base de volatilidade (em oposição à base de preço).
Fazendo Mercado ETF.
Esse algoritmo fornece aos comerciantes cálculos de valor real e a capacidade de negociar os constituintes ou o ETF subjacente.
O pioneiro da indústria e líder global em sistemas de negociação de gerenciamento neutro, execução e gerenciamento de ordens para ações, câmbio, opções, futuros e títulos de renda fixa.
MultiCharts 11.
Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Veja por si mesmo.
Novas resoluções personalizadas em qualquer tipo de gráfico. Crie seus próprios ou importe os já existentes com facilidade Relatório de Otimização Walk-Forward agora mais funcional A análise de Monte Carlo expandiu o estilo de gráfico New Imbalance Delta para mais insights Backup & amp; Restaure seus dados com um clique Automatize as exportações de dados agendados Mais ferramentas de desenho do Pitchfork fornecem mais opções de análise.
Plataforma de negociação MultiCharts.
Software de negociação para gráficos automatizados, backtesting e multi-broker.
MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada.
Independentemente de você precisar de software de troca de dias ou de investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir suas metas de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integradas, negociação com um clique do gráfico e do DOM, backtesting de alta precisão, força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas fundamentais à sua disposição.
Сhoice de corretores e feeds de dados.
A liberdade de escolha tem sido a ideia motriz dos nossos MultiCharts e você pode vê-los na ampla variedade de feeds e intermediários de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você goste - essa é a vantagem do MultiCharts.
Análise Gráfica.
A criação de gráficos é tão importante porque é como você interage com o mercado. Analisar e reagir a movimentos rápidos de preços requer instrumentos de gráficos confiáveis e precisos.
Escolha de corretores e feeds.
Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades.
Negociação automatizada.
Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. A negociação automatizada é muito mais rápida que um ser humano.
Scanner de mercado em tempo real.
Conhecida como “screener” ou “quote board”, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos do mercado em uma janela para encontrar oportunidades lucrativas.
EasyLanguage amigável.
O EasyLanguage é uma linguagem padrão do setor para estratégias e indicadores de programação. Foi feito especificamente para os comerciantes; A principal vantagem é que você pode começar em minutos.
O EasyLanguage é uma linguagem de programação desenvolvida pela TradeStation Securities. É uma linguagem popular porque é fácil de aprender sem treinamento especializado, mas, ao mesmo tempo, é muito poderosa para fins comerciais. A popularidade dessa linguagem é tão difundida que pode ser considerada a linguagem de programação padrão na indústria de negociação.
O código EasyLanguage está em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que significa que possui uma das maiores coleções de ideias de negociação do mundo já implementadas. Os indicadores e estratégias do EasyLanguage estão amplamente disponíveis em toda a Internet e nas principais publicações de negociação, o que dá a todos os usuários do MultiCharts uma vantagem sobre as pessoas que usam outras plataformas.
Negociação de carteira.
Backtesting está aplicando uma estratégia aos dados históricos para ver "como você teria feito". O backtesting de portfólio permite projetar e testar estratégias em vários símbolos.
Todos os recursos.
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A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
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