Calculadora de opções fx on-line

Opções Profit Calculator.

Opções Profit Calculator oferece uma maneira única de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads

Personalizadas.

Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Preços das opções de câmbio.

Este artigo apresenta Opções de Câmbio Externo e fornece uma planilha do Excel para calcular seu preço.

As opções de câmbio (também conhecidas como opções de moeda estrangeira) ajudam os investidores a se protegerem contra as flutuações da taxa de câmbio. Eles dão ao comprador o direito de trocar uma moeda por outra a um preço fixo.

No vencimento, se a taxa de câmbio prevalecente no mercado for melhor que a taxa de exercício, a opção está fora do dinheiro e geralmente não é exercida. Se a opção estiver no dinheiro, então a opção é normalmente exercida (e o custo da opção é parcialmente compensado pela taxa de câmbio mais favorável)

O modelo Garman-Kohlhagen foi desenvolvido em 1983 e é usado para precificar as opções de moeda estrangeira em estilo europeu. Os preços das opções cambiais são frequentemente dados em termos de suas volatilidades implícitas, conforme calculado pelo modelo Garman-Kohlhagen.

O modelo Garman-Kohlhagen é semelhante ao modelo desenvolvido pela Merton para as opções de preço das ações pagas com dividendos, mas permite que empréstimos e empréstimos ocorram em taxas diferentes. Adicionalmente, presume-se que a taxa de câmbio subjacente siga o Movimento Browniano Geométrico, e a opção só pode ser exercida no vencimento.

As equações são.

r d e r f são as taxas de juros interna e externa S 0 é a taxa à vista (ou seja, taxa de câmbio) K é a greve T é o tempo de vencimento σ é a volatilidade da taxa de câmbio N é a distribuição normal acumulada.

Esta planilha usa essas equações para calcular o preço de uma opção em moeda estrangeira. Além disso, a planilha também calcula se a paridade put-call é satisfeita.

Bem-vindo aos motores de derivativos.

A Derivative Engines oferece dois tipos de produtos para pequenos investidores. Uma é a Calculadora de Opções de Moeda Limitada, a segunda é a Ferramenta de Precificação de Opção de Moeda Ilimitada. Os usuários que se registraram no Derivative Engines com seus e-mails, que também são usados ​​em sua conta Linked In, terão acesso gratuito à Ferramenta de Preços de Opção de Moeda UnLimited até o final de 2015 por tempo limitado.

Mais e mais.

Mecanismos Derivativos suporta as seguintes opções de tipos de opções e produtos estruturados para as opções FX. O banco de dados de opções valiosas está crescendo continuamente.

Blogs e manuais.

A Derivative Engines compartilha informações teóricas sobre o mercado de opções com o Blogs and Handbook.

Enquanto o Manual fornece informações básicas sobre opções e mercados de opções, os Blogs compartilham informações mais específicas sobre as opções.

Siga os motores derivados.

No dia 1 de abril de 2012, Derivative Engines Nova infra-estrutura e produtos são lançados.

A Derivative Engines aumentou seu preço de opções e suporte de precificação de produtos estruturados com mais pares de moedas e uma interface mais amigável.

Em fevereiro de 2011, a Derivative Engines lança sua nova interface.

A Derivative Engines começou a precificar alguns produtos estruturados além das opções únicas.

A Derivative Engines começou como o primeiro site que oferece soluções gratuitas de precificação de opções em tempo real para seus usuários.

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Calculadora Derivada.

Calcule derivativos online.

A Calculadora Derivativa permite calcular derivativos de funções online & mdash; de graça!

Nossa calculadora permite que você verifique suas soluções para exercícios de cálculo. Ele ajuda você a praticar, mostrando-lhe o trabalho completo (diferenciação passo a passo).

A Calculadora Derivativa suporta computação de primeiro, segundo, & hellip ;, quintas derivadas, bem como funções de diferenciação com muitas variáveis ​​(derivadas parciais), diferenciação implícita e cálculo de raízes / zeros. Você também pode verificar suas respostas! Gráficos / gráficos interativos ajudam a visualizar e entender melhor as funções.

Para mais informações sobre como usar a Calculadora Derivativa, acesse "Ajuda" ou dê uma olhada nos exemplos.

E agora: feliz diferenciando!

Digite a função que você deseja diferenciar na Calculadora Derivativa. Pule a parte "f (x) ="! A Calculadora Derivativa mostrará uma versão gráfica da sua entrada enquanto você digita. Certifique-se de que mostra exatamente o que você quer. Use parênteses, se necessário, e. g. "a / (b + c)".

Em "Exemplos", você pode ver quais funções são suportadas pela Calculadora Derivativa e como usá-las.

Quando terminar de digitar sua função, clique em "Ir!" E a Calculadora de derivativos mostrará o resultado abaixo.

Em "Opções" você pode definir a variável de diferenciação e a ordem (primeira, segunda, ... derivada). Você também pode escolher se deseja mostrar as etapas e ativar a simplificação da expressão.

Clicar em um exemplo entra na Calculadora Derivativa. Mover o mouse sobre ele mostra o texto.

Configure a Calculadora Derivativa:

(será tratado como uma função)

O gerador de problemas da prática permite gerar quantos exercícios aleatórios você quiser.

Você encontra algumas opções de configuração e um problema proposto abaixo. Você pode aceitá-lo (então é inserido na calculadora) ou gerar um novo.

Calcule o derivado de ... Digite o seu próprio Resposta:

Isso será calculado:

Isso levará alguns segundos.

Não é o que você quer dizer? Use parênteses! Definir variável de diferenciação e ordem em "Opções".

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Recomendação do livro.

Cálculo para Dummies (2ª Edição)

Um livro extremamente bem escrito para os estudantes que tomam o Cálculo pela primeira vez, assim como para aqueles que precisam de uma reciclagem. Este livro faz você perceber que o cálculo não é tão difícil assim. - para o livro.

Como funciona a Calculadora Derivativa

Para aqueles com formação técnica, a seção a seguir explica como a Calculadora Derivativa funciona.

Primeiro, um analisador analisa a função matemática. Ele o transforma em uma forma que é mais compreensível por um computador, ou seja, uma árvore (veja a figura abaixo). Ao fazer isso, a Calculadora Derivativa deve respeitar a ordem das operações. Uma especialidade em expressões matemáticas é que o sinal de multiplicação pode ser deixado de fora algumas vezes, por exemplo, escrevemos "5x" em vez de "5 * x". A Calculadora Derivativa tem que detectar esses casos e inserir o sinal de multiplicação.

O analisador é implementado em JavaScript, baseado no algoritmo Shunting-yard, e pode ser executado diretamente no navegador. Isso permite um feedback rápido durante a digitação, transformando a árvore em código LaTeX. MathJax cuida de exibi-lo no navegador.

Quando o "vai!" Ao clicar no botão, a Calculadora Derivativa envia a função matemática e as configurações (variável de diferenciação e ordem) para o servidor, onde é analisada novamente. Desta vez, a função é transformada em uma forma que pode ser compreendida pelo sistema de álgebra computacional Maxima.

Maxima cuida de realmente computar a derivada da função matemática. Como qualquer sistema de álgebra computacional, ele aplica um número de regras para simplificar a função e calcular as derivadas de acordo com as regras de diferenciação comumente conhecidas. A saída do Maxima é transformada em LaTeX novamente e é então apresentada ao usuário.

Exibir as etapas de cálculo é um pouco mais complicado, porque a Calculadora Derivativa não pode depender completamente do Maxima para essa tarefa. Em vez disso, os derivados têm que ser calculados manualmente passo a passo. As regras de diferenciação (regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, ...) foram implementadas no código JavaScript. Há também uma tabela de funções derivadas para as funções trigonométricas e a raiz quadrada, logaritmo e função exponencial. Em cada etapa de cálculo, uma operação de diferenciação é executada ou reescrita. Por exemplo, os fatores constantes são retirados das operações de diferenciação e as somas são divididas (regra de soma). Esta simplificação geral é feita pelo Maxima. Para cada derivado calculado, as representações LaTeX das expressões matemáticas resultantes são marcadas no código HTML para que o realce seja possível.

O recurso "Verificar resposta" tem que resolver a difícil tarefa de determinar se duas expressões matemáticas são equivalentes. Sua diferença é calculada e simplificada, tanto quanto possível, usando o Maxima. Por exemplo, isso envolve escrever funções trigonométricas / hiperbólicas em suas formas exponenciais. Se puder ser mostrado que a diferença simplifica para zero, a tarefa é resolvida. Caso contrário, é aplicado um algoritmo probabilístico que avalia e compara as duas funções em locais escolhidos aleatoriamente.

Os gráficos de função interativa são calculados no navegador e exibidos em um elemento de tela (HTML5). Para cada função a ser representada graficamente, a calculadora cria uma função JavaScript, que é então avaliada em pequenos passos para desenhar o gráfico. Durante a representação gráfica, singularidades (por exemplo, polos) são detectadas e tratadas especialmente. O controle por gestos é implementado usando o Hammer. js.

Se você tiver dúvidas ou sugestões de melhorias para a Calculadora Derivativa, não hesite em me escrever um e-mail.

Calculadora de lucro

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e Forex e cryptocurrency os preços não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.

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O que são opções de moeda?

Uma opção de Moeda (também FX ou FOREX) é um produto financeiro chamado derivativo, em que o valor é baseado em um instrumento subjacente, que neste caso é uma moeda estrangeira. As opções cambiais são opções de compra ou venda que dão ao comprador o direito (não a obrigação) de comprar (chamar) ou vender (colocar) um par de moedas ao preço de exercício acordado na data de vencimento indicada.

Negociação de opção de FOREX foi inicialmente conduzida apenas por grandes instituições onde os gestores de fundos, gestores de carteira e tesoureiros corporativos iria descarregar o risco, protegendo sua exposição de moeda no mercado de opções de FX. No entanto, as opções de moeda são agora muito populares entre os investidores de varejo, já que o comércio eletrônico e o acesso ao mercado agora estão amplamente disponíveis.

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Eu pensei que todas as opções de FX foram negociadas Over the Counter (OTC)?

Quando as opções de moeda entraram em cena pela primeira vez, elas foram de fato negociadas em OTC - onde as instituições e os corretores / revendedores negociam uns com os outros por telefone para proteger sua exposição em moeda estrangeira. Com instituições que lidam com transações na casa dos bilhões, isso faz sentido, especialmente porque, diferentemente de ações / futuros / opções, não há local de negociação central para o câmbio.

No entanto, muitas empresas de corretagem on-line de varejo, bem como instituições maiores fornecem acesso eletrônico a pools de liquidez FOREX que também incluem a negociação de opções de moeda on-line. Muitas das opções negociadas através dessas empresas ainda são consideradas OTC, já que o comerciante (cliente) faz transações diretamente com o corretor, em vez de combinar o pedido com outro comerciante. Neste caso, o corretor se torna a contraparte da opção de moeda e, portanto, tem que usar o risco.

Isso também significa que as opções de moeda podem ser atendidas pelo operador individual. Sem um conjunto padronizado de regras ditadas por uma troca, um comerciante pode escolher a greve / vencimento e, em casos raros, o estilo de vencimento do contrato que é negociado com o corretor.

Nem todos os destinos de negociação eletrônica para opções de moeda são OTC embora. Existem empresas que fornecem pools de liquidez para as instituições transacionarem umas com as outras, muitas vezes chamadas de Dark Pools. Por exemplo, HotSpot, FXAll e CurrenX são todos destinos de liquidez para o mercado FOREX.

Além de pools de liquidez FOREX e OTC com seu corretor, as opções de moeda também são negociadas nas bolsas. Por exemplo, o PHLX (NASDAQ) e o CME oferecem opções de moeda em futuros de moeda. Esses produtos também serão acessíveis pela maioria dos corretores de opções de FX on-line de varejo.

O que os corretores oferecem negociação de opção de FX on-line?

Dê uma olhada na lista abaixo de corretores que oferecem acesso on-line ao mercado de opções de moedas.

As opções de moeda são mais arriscadas do que as opções de ações?

Eu diria que existem dois tipos de risco presentes na negociação de opções de câmbio: risco de contraparte e risco de mercado.

Para opções de moeda que são OTC com seu corretor / revendedor, você tem o que é conhecido como risco de contraparte. Ou seja, o risco de que a empresa que detém o outro lado da transação falhe, juntamente com qualquer obrigação financeira de entregar moeda estrangeira. Qualquer acordo de opção que você, como comerciante / cliente, mantenha com essa empresa se tornará inútil. O risco de contraparte está mais presente nas opções de câmbio do que nas opções de ações ou futuros porque não existe uma central de compensação para proteger os operadores de opções quando o revendedor não consegue cumprir as obrigações de exercício.

Em termos de risco de mercado, as opções de câmbio são mais sensíveis aos fatores macroeconômicos do que as opções de ações ou futuros. Fatores políticos e / ou econômicos desempenham um papel importante na visão das moedas. As opções de ações, por outro lado, embora ainda afetadas pelas condições macroeconômicas, também são influenciadas por variáveis ​​específicas da empresa, como relatórios de lucros, rebaixamentos, sentimento do setor, etc.

Avaliação da Opção de Moeda.

As opções FX são geralmente européias e, portanto, podem usar um modelo padrão B & amp; S. Como uma opção de capital, as opções de moeda podem ser precificadas usando um modelo de opção padrão preto e scholes com um rendimento de dividendos. Com uma opção de moeda, o rendimento de dividendos representa a taxa de juros livre de risco continuamente composta da moeda estrangeira. Da mesma forma, a precificação da opção FOREX precisará considerar:

Preço Subjacente (a taxa FOREX Spot)

Taxa de Juros = Taxa de Juros em Moeda Local.

Dividend Yield = Taxa de Juros em Moeda Estrangeira.

Preço de Exercício = A taxa cruzada na qual a moeda será trocada.

Data de expiração = A data de expiração da opção.

Volatilidade = A volatilidade futura esperada da taxa de câmbio ao longo da vida da opção.

O preço a prazo usado para a opção de moeda é uma combinação de ambas as taxas de juros em cada país.

Mais recente que o Black and Scholes é o modelo de precificação de opções de moeda Garman e Kohlhagen. Eu li que é exatamente o mesmo que a fórmula B & amp; S para opções sobre ações pagas de dividendos, embora eu não tenha visto a fórmula exata. Confira os seguintes livros para obter mais informações sobre preços de opções de moeda.

Livros sugeridos.

FOREX Volatilidade pode surpreender você.

Enquanto escrevia este artigo, estava pensando nas razões que podem ajudar a explicar por que as moedas têm maior volatilidade do que as ações. Por alguma razão, sempre assumi que os pares FOREX teriam maior volatilidade do que, digamos, opções de índice. Para avaliar a magnitude da diferença de volatilidade, comecei a comparar uma série de pares FOREX e alguns índices.

Eu estava surpreso. Usando dados do final do dia, os índices de ações exibem cerca do dobro do valor da volatilidade do que os principais pares de moedas. Dê uma olhada neste:

Aqui está a planilha com os dados:

9,5 anos de dados foram utilizados para compilar o acima - a partir de 03 de janeiro de 2000 a 05 de agosto de 2009. Eu calculei ambos os dias 30 e 100 dias de volatilidade histórica e, em seguida, a média em todos os conjuntos de dados. Aqui está o resumo:

Os 3 índices do mercado de ações tiveram uma média de 26,26%, enquanto os 15 pares de moedas tiveram uma média de 12,14%.

Dado que a volatilidade da moeda é, em média, quase metade de um índice de ações, você pode assumir que os prêmios das opções são relativamente da metade também baratos.

No entanto, os mercados FOREX são conhecidos por suas oscilações de preço no dia-a-dia, então talvez essa volatilidade aumente os prêmios das opções além de seus valores históricos. Então, eu pensei em dar uma olhada nas volatilidades implícitas para uma amostra de opções de FOREX.

É difícil encontrar dados de volatilidade implícita para moedas. tão difícil na verdade eu não consegui encontrar nenhum disponível gratuitamente. Decidi usar os preços das opções nos futuros FOREX listados nas Especificações e Preços do Contrato CME-CME AUD - e conectá-los à minha calculadora de opção de planilha.

Nota: A planilha usa o método Black and Scholes (para opções européias), enquanto as opções de moeda cotadas são de estilo americano, mas não imagino uma grande diferença ali. Para este exemplo, acho que está bem.

O volume implícito de 16,80% para as opções AUDUSD FOREX não está muito longe da volatilidade histórica de 15,27% 100 dias. Ainda muito abaixo da atual volatilidade implícita de 22,72% para o índice S & P 500 - S & P 500 Volatilidade Implícita.

Volatilidade Inferior = Prêmios Inferiores.

Importa que a volatilidade seja menor para moedas do que outros tipos de ativos? Tudo depende do seu estilo de negociação.

A volatilidade é fatorada no valor de tempo da opção. Quando o nível de volatilidade implícita aumenta, isso leva a prêmios de opções mais gordos. Se você é uma estratégia de compra de opções para negociações direcional, então vols mais altos tornam isso mais caro e seu lucro por comércio menor.

Se você adora vender opções nuas ou aceitar chamadas cobertas, os prêmios de opções mais altas significam mais crédito quando você estabelece a negociação.

Volatilidade Inferior = Margens Inferiores.

Como um comprador de opções, seu único risco é o prêmio que você paga pelo contrato de opção. No entanto, quando você oferece uma opção, seu corretor aloca uma parte de sua conta como uma margem para a posição. Isso é chamado de "margem inicial". Se o mercado subjacente se mover contra o comerciante, ele / ela pode ter que depositar fundos adicionais para manter o negócio. Isso é chamado de "margem de manutenção".

Se a margem não puder ser mantida devido a fundos insuficientes, o corretor fechará a posição em nome do cliente e devolverá os valores restantes ao cliente.

Além da exposição cambial, as margens também são afetadas pelos níveis de volatilidade inerentes à moeda spot subjacente.

Taxa de juros.

Movimentos de taxa de juros desempenham um papel enorme no movimento dos preços da moeda. Se, por exemplo, a taxa de poupança dos Estados Unidos aumentar enquanto as taxas na Austrália permanecerem inalteradas, então o dinheiro fluirá da Austrália para os EUA, já que o dinheiro mantido nos EUA vale mais em relação à Austrália, dada a taxa de câmbio atual. À medida que o mercado FOREX se move em resposta a mudanças nas taxas de juros, o mesmo ocorre com os prêmios de opções cujo ativo subjacente é a moeda estrangeira. Ao precificar opções em moeda estrangeira, as taxas de juros de ambos os países precisam ser consideradas e inseridas em um modelo de precificação de opções - diferentemente de outros tipos de opções, como opções de ações, opções de futuros, etc. que levam apenas uma entrada para taxas de juros para obter um preço teórico. .

Esse diferencial de taxa de juros entre duas moedas pode ser considerado como o "custo de transporte" para o ponto específico da moeda.

Veja os links externos abaixo para alguns recursos adicionais sobre opções de moeda de precificação.

Opções sobre futuros de moedas.

Além das opções que têm seu subjacente como moeda estrangeira, os operadores de opções também podem negociar opções onde o subjacente é um futuro de moeda. Ou seja, um contrato de futuros onde o subjacente é baseado na moeda estrangeira.

Opções sobre futuros de moedas são muito mais acessíveis do que as opções FOREX. Como mencionado anteriormente, a maior parte do volume negociado através de opções de moeda ocorre no mercado de balcão (mercado OTC), enquanto as opções sobre futuros de moedas são negociadas em bolsas que podem ser facilmente acessadas por um corretor online. A Bolsa Mercantil de Chicago possui as opções de moeda e futuros mais amplamente disponíveis no mundo.

Moeda Opção Vs Moeda Futuro.

Como todas as opções, quando você compra uma opção, seu risco é limitado ao prêmio pago pelo derivativo. As opções também carregam o "direito" de receber (exercício) do ativo subjacente, se assim o desejar.

Quando você compra um contrato futuro, você é "obrigado" a receber (ou liquidar em dinheiro) o ativo subjacente no vencimento. Com o risco não sendo limitado a um prêmio (como é o caso das opções de compra), o perfil de risco de um contrato futuro é mais agressivo. ter potencial de perda em ambos os lados do mercado.

A compra de contratos futuros também exige o depósito inicial de uma “margem inicial” que pode ser muito maior do que um prêmio de opção, que flutua em uma variedade de fatores. A margem inicial também ganha juros, enquanto o prêmio da opção não é - o prêmio da opção é pago ao vendedor, que ganha os juros sobre o valor pago.

As opções de moeda são úteis?

Links externos.

Opções 101 O que são opções? Por que opções de comércio? Quem negocia opções? Onde estão as opções negociadas? Opção Tipos Opção Estilo Opção Valor Volatilidade Decaimento no Tempo In-The-Money? Diagramas de Payoff Opções de Paridade de Colocação de Paridade de Chamada Opções de Hedging Delta Tipos de Ativos Opção de Índice Opção de Volatilidade Opções de Moeda Opções de Ações.

Comentários (4)

Anônimo 2 de outubro de 2013 às 3:48 am.

Muito interessante! Fiquei curioso sobre por que as opções de moeda são definidas principalmente em moedas em vez de pontos de moeda. Aqui encontrei a explicação mais clara em toda a World Wide Web. Obrigado!