Melhores estratégias de Forex que realmente funcionam agora.
Agora é uma época gloriosa para ser um trader de forex. Os gráficos estão maduros com pips fáceis. Passamos as últimas semanas testando as melhores estratégias de forex que estão tendo mais sucesso nos mercados de hoje. E nós o fixamos nas três melhores estratégias forex. Estes estão fazendo reais pips para comerciantes reais. Também incluímos algumas dicas para começar a usá-las rapidamente.
Grid trading forex strategies.
O comércio de grade tem estado por aí para sempre. É altamente confiável, mas também muito complexo sem software. Felizmente Odin faz todo o trabalho duro para nós com o novo código que acaba de ser lançado em 2017. Ele funciona atribuindo quadrantes a uma seção de seus gráficos forex. Em seguida, ele atribui a cada quadrante um valor de probabilidade com base em quantas vezes o preço já existiu antes. Usando esses valores, podemos ver onde o preço foi e onde é provável que ele esteja indo.
A negociação de grade é uma das melhores estratégias de forex para os mercados atuais. Odin comercializa grades para você.
Odin tem um draw muito baixo, com altas porcentagens de vitórias graças a paradas apertadas.
Estratégias forex de Fibonacci.
Vader usa um sistema avançado de Fibonacci para identificar movimentos de preços frescos indo e vindo. Cada dia desenha uma linha central e os níveis de fibra para fora em ambas as direções. Vader pode prever com precisão os movimentos conforme eles ocorrem usando esses níveis combinados com seu sistema de detecção de tendências. Os níveis fib também atuam como stop loss fácil e levam os níveis de lucro. Tudo isso é totalmente automatizado e manipulado para você.
Vader usa níveis automáticos de fibra com um sistema de tendência para encontrar grandes movimentos indo e vindo.
Vader é um assassino de pip em qualquer gráfico com sua lógica poderosa.
Tendência de estratégias forex.
A tendência é sua amiga mais do que nunca este ano. Se você conseguir entrar cedo em uma tendência sólida, você pode ir embora com uma carga de sementes por muito pouco esforço. A parte difícil para a maioria dos traders é encontrar tendências ou estratégias baseadas em tendências que realmente funcionem. Quais tendências são dignas? E como você sabe quando sair? A resposta é fácil: Ganon.
O robô Forex da Ganon usa sua nova teoria de Strand & # x2122; base de código para encontrar a melhor tendência para você em qualquer gráfico de forex.
O desempenho de negociação de tendências da Ganon é inigualável.
Segundo lugar: Estratégias de Breakout forex.
Quanto mais operações forex você tiver aberto, maior o risco de perda. Então, os corretores sábios vão atrás dos maiores negócios forex e pulam os frys pequenos. Estratégias de fuga andam de mãos dadas com essa mentalidade. Eles usam limites de preço para entrar em enormes ondas de movimento quando elas acontecem. Você pode usar o Reaper para fazer isso para você com grande precisão.
Reaper fez a melhor lista de robôs forex por algum tempo agora. Isso faz com que as fugas de negociação um piscar de olhos.
O desempenho de abertura do Reaper mostra porque este EA está em brasa.
Segundo colocado: Estratégias forex de ação de preço.
Lance esses indicadores técnicos pela janela e comece a negociar "organicamente". Parece ótimo, certo? Infelizmente, não são muitos os operadores de forex que realmente têm uma forte compreensão do uso de ações de preço para encontrar negociações. Nós não os culpamos; é muito difícil. No entanto, é uma estratégia maravilhosa agora e você deve definitivamente experimentá-lo.
Falcor é um consultor especialista em ações de preço automatizado que encontra operações forex para você. É uma das melhores estratégias de forex para usar agora.
O desempenho de ação de preço de Falcor é uma coisa de beleza.
Comece a usar uma dessas melhores estratégias forex hoje.
Aprender a negociar uma nova estratégia cambial pode ser difícil. Portanto, use as versões de software das melhores estratégias de forex acima para cortar a curva de aprendizado e aumentar seus pips. Consultores especializados permitem que você comece a negociar essas estratégias forex em minutos. E isso é exatamente o que você precisa para melhorar sua negociação forex hoje à noite.
Negociação algorítmica.
Desenvolvimento de robôs de negociação e indicadores técnicos.
A negociação algorítmica (negociação automatizada) é um dos recursos mais fortes do MetaTrader 4, permitindo que você desenvolva, teste e aplique Expert Advisors e indicadores técnicos. Elimina quaisquer obstáculos na atividade analítica e comercial.
A plataforma apresenta o IDE MQL4 (Integrated Development Environment), permitindo que você desenvolva Expert Advisors (robôs de negociação) e indicadores técnicos de qualquer complexidade. Seu núcleo é a linguagem de programação orientada a objetos MQL4 para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Oferece alta eficiência, flexibilidade e funcionalidade.
O MetaEditor embutido é projetado para o desenvolvimento de estratégias de negociação no MQL4. Também possui o depurador. A compilação também é executada no editor. Depois disso, o aplicativo é movido automaticamente para o MetaTrader 4, onde ele pode ser testado ou otimizado no testador de estratégia, que é outro componente IDE do MQL4. A plataforma MetaTrader 4 executa aplicativos comerciais e, portanto, é o último componente do ambiente.
Então, no MetaTrader 4, o seu indicador analisa os mercados, enquanto um Expert Advisor negocia neles. Mas isso não é tudo. Você pode usar seu produto pronto de algumas outras maneiras:
publicá-lo na Base de Código, para que milhões de comerciantes possam baixá-lo gratuitamente e vendê-lo no Market, entregá-lo ao seu cliente através do serviço Freelance e receber um pagamento pelo seu trabalho.
O Automated Trading Championship (uma competição de robôs comerciais mantida pela nossa empresa) demonstrou claramente o poder da linguagem. Durante três meses, os Expert Advisors do MQL4 competiram por um fundo de prêmios de 80.000 USD sem qualquer intervenção humana, e você pode descobrir os detalhes.
Em outras palavras, o MetaTrader 4 oferece as mais amplas oportunidades para o desenvolvimento de Expert Advisors e indicadores técnicos. Além disso, com o MetaTrader 4, você recebe serviços adicionais, permitindo que você utilize plenamente seus talentos de programação.
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ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Zamolxis Forex Robot.
Os robôs forex são o santo graal? Devemos usar robôs forex ou devemos negociar manualmente? Quais estratégias são as melhores? Como podemos determinar qual robô forex é o melhor e quais são as melhores maneiras de usá-lo? Em que condições eles trabalham? Por que a maioria dos robôs comerciais falha? Os backtests são inúteis? Estou tentando responder a essas perguntas, mas lembre-se de que não estou interessado em ganhos altos de curto prazo. Eu estou almejando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10% todos os meses. Lucro rápido envolve um risco muito alto, esta é uma das regras de ouro dos estrangeiros. 30-40% por ano é impressionante considerando o fato de que o interesse do banco não exceda 2-5% ao ano mais.
Longa história curta: Meu robô, Zamolxis fez um lucro de 128% durante um ano e período de 6 meses. Que significa,
3.000 pips, um crescimento da conta de 4,7% ao mês. Isso está perto do nosso alvo. Poderíamos ter definido uma meta diferente (lucros maiores), mas os lucros altos vêm com riscos elevados e não podemos aceitar isso, pois estamos visando lucros de longo prazo.
Aqui, na longtermforex, tratamos o forex como um negócio. E antes de começarmos um negócio, qualquer negócio, precisamos saber quando exatamente recuperaremos nosso principal investimento.
De acordo com a investopedia, “O rendimento é o retorno de rendimento de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado título. O rendimento geralmente é expresso como uma porcentagem anual com base no custo do investimento, valor de mercado atual ou valor de face. "
Por exemplo, suponha que compramos uma bela casa por US $ 3.000.000 e a alugamos. No final do ano, conseguimos uma boa receita de US $ 21.000, o que nos dá um rendimento de quase 7% ao ano. Após 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento.
Por outro lado, o forex é um negócio mais lucrativo (se tratado como um negócio) porque o rendimento é muito maior. Zamolxis tem um rendimento médio de 35 & # 8211; 60% ao ano, o que representa um risco de 20%. Se você quiser reduzir o risco para 2%, o lucro também é reduzido em 6%. Isso é comparável à situação descrita acima.
Para aqueles de vocês que não têm dinheiro ou tempo para comprar uma casa e alugá-la, propomos a Zamolxis.
Mas antes de mergulhar nos detalhes, vamos ver como funciona.
O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado à negociação forex?
Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender, por favor, confira aqui.
Na aprendizagem de máquina, os classificadores de Bayes são uma família de classificadores probabilísticos simples baseados na aplicação do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independência entre as características. Por exemplo, uma negociação vencedora é fortemente correlacionada com certos fatores como volatilidade, pontos de pivô, a diferença entre alta e baixa anteriores e assim por diante. Minha abordagem inicial era reunir o máximo de insumos possíveis para qualquer robô forex que eu pudesse encontrar no mercado (incluindo os que eu mesmo criei, por favor veja a seção "Meu portfolio de robôs forex"). O pressuposto geral era de que, independentemente da estratégia utilizada pelo robô (tendência, retrocesso, cambista, contra-tendência), uma negociação vencedora pode ser estatisticamente identificada. Por exemplo, a negociação em torno de pontos de suporte e resistência tem uma maior probabilidade de sucesso em comparação com simplesmente negociação cega. Se você adicionar um filtro extra, como volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema é que o mercado é dinâmico, as condições de negociação sempre mudam. Hoje é um bom dia para escalpelamento, amanhã pode ser um dia de alimentação para seguidores de tendência, na próxima semana pode ser uma ótima semana para o comércio de grade. Já sabemos que otimizar o robô não é a resposta, porque estamos sempre um passo atrás do mercado.
Tu, simplesmente, um filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em vários fatores, como pontos de suporte e resistência, e se a probabilidade for boa o suficiente, uma negociação está sendo aberta. Meu robô forex, chamado Zamolxis, é uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (às vezes, classificadores de redes neurais funcionam melhor sob certas circunstâncias e este robô usa ambos).
Eu passei um ano inteiro tentando reunir o máximo de dados possível para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Então, deixei que aprendessem e classificassem as condições de mercado por si mesmas, nenhuma otimização foi realizada. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimização ou ajustes. O objetivo era meramente sobrevivência e aprendizado, sem nenhum tipo de filtragem de comércio, nem o lucro. Agora, o teste acabou e é hora de ver os resultados.
Desta vez, o robô está totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro.
Você pode ver os resultados aqui (forexgermany. de conta ao vivo).
Como o Zamolxis funciona?
No início, foi um completo mistério para mim por que todos os robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. A resposta é simples: o mercado muda e nem sempre segue as condições do passado. Você tem que enfrentar muitos meses e anos de rebaixamento antes de ver a luz no fim do túnel novamente. Qual é a minha solução para este problema? A abordagem é diferente. Primeiro de tudo, eu não me importo mais com o drawdown. O lote aumenta após 3 ou mais perdas e o robô recupera rapidamente, a única coisa que me interessa é manter uma sequência de derrotas menor, no meu caso, não mais do que 7 derrotas seguidas.
Isso não é martingale, é o tamanho da posição.
A função de recuperação não tem nada a ver com o martingale. O Martingale envolve a abertura de múltiplas posições, dobrando o tamanho do lote e mantendo-as abertas até que todas sejam fechadas para obter lucro ou a conta seja atingida. Este é o caminho mais rápido para perder a conta.
Minha função de recuperação não envolve martingale, mas dimensionamento de posição, que é uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posição de cada vez.
Nenhum sistema é altamente lucrativo a longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de função de recuperação ou dimensionamento de posição! Zamolxis ganha 51% dos negócios, considerando o fato de que ter lucro é sempre maior do que o stop loss. É lucrativo mesmo sem qualquer função de recuperação, mas o lucro é baixo. Além disso, ninguém tem tempo para esperar por anos de rebaixamento, já sabemos que de nossas aventuras passadas com robôs forex. É por isso que criei uma função de recuperação realista.
Eu testei novamente o robô de 2009 a 2016, salvei todas as configurações vencedoras e fiz um backtested contra dados invisíveis, de 2003 a 2009. Se a sequência de perdas e drawdowns não mudarem, eu considero essa configuração como válida e descartou o resto. Se a sequência de derrotas for maior que 6, a estratégia será invalidada pelas mudanças do mercado e o robô terá que ser treinado novamente. Por favor, note que este não é o Santo Graal, não existe tal coisa, é apenas uma ferramenta de negociação.
No final de cada bar, as condições de mercado são analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback é semelhante, o robô abre uma negociação. O lucro obtido é geralmente maior do que o stop loss, tornando o robô mais confiável e confiável.
Ele é executado em várias moedas, as moedas suportadas são: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30).
Tem uma função de recuperação sólida, o lote é aumentado após 3 ou mais perdas consecutivas. Uma recuperação muito rápida é esperada.
Às vezes é negocia cada sinal, às vezes não. Depois de uma análise mais cuidadosa, cheguei à conclusão de que às vezes, sob certas condições, a abertura de cada sinal é algo ruim de se fazer. Por quê? Suponha que estamos falando de um robô forex que abre uma negociação toda vez que a vela atual se fecha acima / abaixo de uma média móvel. Quando ocorre uma tendência violenta, muitos negócios estão sendo abertos e, se ocorrer uma inversão mais violenta, estamos fora. É mais sensato analisar as condições do mercado antes de começar a abrir mais de uma negociação na mesma direção para a mesma estratégia.
É muito (e eu quero dizer muito!) Comerciante freqüente, você não vai ficar entediado assistindo. 🙂
Validação de padrões.
Se o mercado sofrer grandes mudanças, o padrão não será mais válido e o robô deverá ser treinado novamente para aprender os novos padrões de mercado.
Como eu disse antes, foi um completo mistério para mim por que 99% dos robôs forex falham apesar de tão grandes backtests. Uma resposta possível para essa pergunta é sobre otimização / ajuste de curva. O robô forex é otimizado de 2000 a 2016 e apenas a curva de capital mais atraente é selecionada. Isso é terrivelmente errado, porque essa boa curva de capital é apenas um acidente que não se repete com tanta frequência na negociação real! Portanto, como consequência, o robô falha poucos meses após o lançamento.
Uma segunda resposta possível é que o mercado muda em algum grau e a estratégia não funciona mais até que o mercado mude novamente a nosso favor.
Minha abordagem é diferente: Stop loss é menor que Take Profit e não mais do que 6-7 negociações perdidas seguidas são permitidas. A função de recuperação garante que estamos no lucro o tempo todo.
Eu treinei o robô de 2009 a 2016 e testei contra dados não vistos, de 2003 a 2009. Se o número de perdas consecutivas em uma fila não mudar, então o padrão é sólido o suficiente.
Se o número de perdas permitidas for excedido, então o mercado mudou e o robô deve ser treinado novamente.
Como funciona a função de recuperação?
A maneira como este robô é projetado é muito importante. Eu preciso saber se os backtests são válidos ou não, este é o principal problema de todos os robôs forex.
Otimizando o caminho errado (99% dos fornecedores de robôs forex estão fazendo isso, intencionalmente ou não)
O robô é otimizado para todo o período de testes, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negócios, a curva de capital parece boa, tudo está bem, depois de alguns meses, ele morde a poeira. No início, como afirmei antes, era um completo mistério para mim o motivo. Então percebi que o mercado não se comporta de acordo com nossos backtests, as condições mudam e, portanto, o padrão é quebrado. A segunda coisa importante é que o backtesting não tem um procedimento de verificação! Como podemos saber se o backtest é válido ou não? Nós não podemos!
Otimizando o caminho certo.
O robô é otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Então, o robô é testado contra dados invisíveis, entre 2009 e 2016. Se o comprimento do rebaixamento, a profundidade do empate e o número de perdas consecutivas permanecerem os mesmos, a estratégia é válida. Esta é a nossa principal suposição.
O que há de novo na versão atual v30.
1. Trailing stop. Não queremos perder totalmente os lucros se o mercado se voltar contra nós, especialmente quando o tamanho do lote negociado for maior, portanto, o robô não tem a capacidade de decidir quando a parada de tráfego deve ser ativada. Se o mercado for a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar muito!
2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, então o incremento do lote é o seguinte:
Se a 7ª negociação for perdida, então o tamanho do lote seguinte é igual ao lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se você perder um ciclo de 7 negociações (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), você perderá 20% de sua conta, que será recuperada em não mais que 3-4 meses. Impressionante, certo?
No entanto, graças à função de trailing stop que adicionamos, se o tamanho do lote de um trade for 0,1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro para esse trade for maior que o tp inicial, o tamanho do lote não aumentará mesmo se o próximo 3 negociações são perdidas. Por quê? Porque ainda estamos no lucro e podemos nos dar ao luxo de ter mais uma perda (ou mais) com lote = 0,1 (lote inicial). Agora podemos ganhar muito se o mercado seguir nosso caminho e podemos ter muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote.
Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta! E este é um enorme passo em frente porque o risco é altamente reduzido!
3. Multi moeda comerciante sem controlador adicional. Se para as negociações comerciais tivermos um lucro de pips pips, o tamanho do lote não será incrementado. Por exemplo, se trades = 20 e pips = 200, isso significa que nos últimos 20 trades (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e não vemos o ponto de aumentar o próximo tamanho de lote, mesmo que a última negociação tenha terminado com uma perda.
4. Proteção contra a caça à perda de parada. Por mais que gostemos de esconder os níveis sl e tp dos corretores, é muito inseguro fazê-lo porque o mercado pode virar-se violentamente contra nós limpando a conta. sl e tp permanecem no lugar, mas há uma função oculta adicional que faz exatamente isso: se o corretor não fechar o negócio para fins lucrativos mesmo que tp esteja no lugar, a função ativa e fecha o negócio.
5. Agora você pode fechar as negociações manualmente para perda ou lucro. Você poderia ter feito isso na versão anterior também, mas agora todos os bugs foram corrigidos.
6. O algoritmo do núcleo foi reoptimizado. Redes neurais e filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo é reduzir o risco de ruína.
7. Novo recurso de configuração tp e sl. Na versão anterior, os níveis sl e tp não são definidos ao abrir uma negociação, a negociação é modificada logo após a abertura com os níveis sl e tp desejados. Agora você pode ativar a função que permite definir tp e sl ao abrir uma negociação. Uma função bastante inútil, você pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta é a única maneira que Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl ao abrir um negócio, não depois.
8. Por favor, seja bem-vindo ao nosso novo par: EURJPY.
Se você me perguntar, eu acho que consegui tirar o melhor proveito da negociação de robôs forex. Esta página servirá como fonte de inspiração para muitos fornecedores de robôs forex, mas é ok. 🙂
Então, é mais lucrativo que a versão anterior v20? Resposta curta é não, o lucro total é quase o mesmo, mas a segurança é altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, dê uma olhada nesta foto, é uma comparação entre a versão anterior e a atual:
Vamos tomar USDJPY por exemplo: a versão 2.0 produz um lucro de 145,18% e apenas 1532 pips. A versão 3.0 produz um lucro de 102,15% e 3410 pips! O que significa que a maior rentabilidade da versão 2.0 vem de um grande número de lotes aumentados, o que leva a um risco muito maior! Veja a diferença?
Vamos ver como é negociado na natureza, como os lucros são protegidos na versão 3.0.
Graças à nossa função de trailing stop, adicionamos, às vezes, quando as condições de mercado são adequadas, você só arrisca 8 pips para obter 82!
Agora, dê uma olhada nos dois testes avançados. A nova versão produziu 1600 pips dentro de 2 meses, enquanto a anterior produziu 3000 pips em 18 meses! A lucratividade agora está focada em negociações individuais, em vez de apenas aumentar os lotes. Este é um grande passo em frente.
Rentabilidade global, se todos os pares são negociados em carteira, é o mesmo! Todos os anos são lucrativos.
Portfólio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY)
Quando projetei esse sistema, tive os seguintes em mente:
& # 8211; Eu não tenho paciência para sofrer muitos anos de abstinência (Ok, eu finalmente estou admitindo isso, eu não sou um homem paciente mesmo se eu estiver fazendo o meu melhor para me tornar um ). Mas deixando de lado a minha falta de paciência, o que é o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de uma recuperação posterior? Então, eu não estou disposto a esperar pela recuperação mais de 3 meses, o mais! A análise do portfólio mostra um período máximo de saque de 70 dias, mas na negociação da vida real eu tenho certeza de que ele será estendido para 3-4 meses. Ok, então não mais do que 4 meses sem lucro. Por favor, dê uma olhada no meu antigo portfólio, por exemplo, leia este post, o principal problema é a duração do rebaixamento. Sem uma boa função de recuperação, você está fadado a esperar por uma recuperação hipotética por anos.
& # 8211; A profundidade do levantamento não deve ser maior do que 25% da minha conta, o máximo! Estou disposto a correr esse risco se a recuperação for rápida. A análise do portfólio mostra um rebaixamento máximo de 15%, mas como eu disse antes, as condições reais de negociação são diferentes e eu estou esperando uma redução de 25%.
& # 8211; Eu tenho que saber exatamente quando a estratégia se torna inválida e quando o robô deve ser treinado novamente.
O lucro é garantido?
Não, claro que não, você não está cansado de ser enganado? Ninguém pode garantir o lucro, ninguém pode prever o futuro e as mudanças do mercado. Tudo o que podemos fazer é tentar o nosso melhor de acordo com os nossos conhecimentos atuais de matemática, programação e estatística.
Como codificar seu próprio robô de negociação Algo.
Sempre quis se tornar um operador algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E, no entanto, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas e enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de comércio on-line algorítmico AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes avaliações e conquistando mais de 8.000 alunos desde o seu primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso da Liew - destinado a apresentar os fundamentos do comércio algorítmico de forma organizada - está se mostrando bastante popular. Ele é inflexível quanto ao fato de que a negociação algorítmica “não é um esquema de enriquecimento rápido”. Baseando-se em insights de Liew e seu curso, descritos abaixo são os fundamentos do que é necessário para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .
O que um robô de negociação algorítmico é e faz.
No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que sinalizam quando comprar ou vender, regras de saída que indicam quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades a serem compradas ou vendidas. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)
As principais ferramentas.
Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4) - uma plataforma de negociação eletrônica que usa a MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se poderia usar para construir um robô, ele tem vários benefícios significativos.
Enquanto a principal classe de ativos do MT4 é o câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios do uso do MT4, em oposição a outras plataformas, incluem ser fáceis de aprender, várias fontes de dados de FX disponíveis e são gratuitos. Infelizmente, o MT4 não permite negociações diretas nos mercados de ações e de futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.
Estratégias de Negociação Algorítmica.
É importante começar refletindo sobre algumas características fundamentais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado, pois é fundamentalmente sólida do ponto de vista comercial e econômico. Além disso, o modelo matemático usado no desenvolvimento da estratégia deve ser baseado em métodos estatísticos sólidos.
Em seguida, é crucial determinar quais informações seu robô está tentando capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado persistentes e identificáveis. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que se aproveitam do comportamento do mercado e, assim, a ocorrência de uma ineficiência de mercado única não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, então não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.
Com o acima em mente, há vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estas incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, folha de pagamento não agrícola ou mudanças na taxa de juros); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de lançamento de lucros); (iii) anise estattica (por exemplo, correlao ou cointegrao); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura de mercado (por exemplo, infraestrutura de arbitragem ou comércio); ou (vi) qualquer combinação dos itens acima. (Para leitura relacionada, consulte: O que é eficiência de mercado?)
Projetando e testando seu robô.
Existem basicamente quatro etapas necessárias para criar e gerenciar um robô comercial:
Pesquisa preliminar: Esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que atenda às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, comprometimento de tempo e capital de negociação são todos importantes para se pensar no desenvolvimento de uma estratégia. Você pode então começar a identificar as ineficiências persistentes do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência de mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.
Backtesting: Este passo se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para certificar-se de que ele está fazendo o que deseja e entender como ele funciona em diferentes períodos de tempo, classes de ativos ou condições de mercado diferentes, especialmente em eventos do tipo cisne negro, como a crise financeira global de 2008.
Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesse estágio, você quer maximizar seu desempenho enquanto minimiza o viés do overfitting. Para maximizar o desempenho, você primeiro precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture os elementos de risco e recompensa, bem como a consistência (por exemplo, o índice de Sharpe). O viés de sobrecurso ocorre quando o robô está muito próximo dos dados do passado; esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se parece completamente com o passado, ele pode realmente falhar.
Execução ao Vivo: Agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Esses problemas incluem a seleção de um corretor apropriado e a implementação de mecanismos para gerenciar os riscos de mercado e os riscos operacionais, como possíveis hackers e o tempo de inatividade da tecnologia. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado no estágio de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado para a qual o robô foi projetado ainda exista. (Para mais, veja: Como os Algoritmos de Negociação são Criados.)
The Bottom Line.
Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoais que depois ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que traders inexperientes recebam um conjunto estrito de diretrizes e se tornem comerciantes bem sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes devem lembrar-se de ter expectativas modestas.
Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew salienta que a parte mais importante da negociação algorítmica é “entender em que tipos de condições de mercado seu robô irá funcionar e quando ele irá quebrar” e “entender quando intervir”. O comércio algorítmico pode ser recompensador, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor prometendo altas recompensas com o mínimo de entendimento deve ser um grande sinal de alerta.
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